1592년에 광녕유격을 지냈고 조선에서 일본군의 공격을 받아 임진왜란이 일어나자 조선의 구원 요청을 받았으며, 조선이 일본과 짜고 명나라를 공격한다고 여겨 의심을 풀기 위해 황응양, 하시, 서일관 등이 사신으로 파견하자 호위하기 위해 따랐다.
이후 혼자 조선에 남아있다가 명나라에서 군사가 파견되자 합류했으며, 조승훈 휘하에서 곽몽징, 왕수신, 대조변 등과 함께 평양성을 공격해 제2차 평양성 전투를 벌였다. 평양성 안에서 일본군이 잠복한 상황에서 군사들을 풀어 칠성문으로 들어갔다가 일본군이 좌우에서 일제히 총을 쏘아대었다.
이 때 비가 내려 땅이 진창이 되어 명나라의 군사나 말이 진창에 빠졌는데, 사유는 먼저 탄환을 맞고 전사했다. 평양성에서 여러 장수들을 잃고 퇴각한 조승훈이 안주성의 역관에게 평양성 전투에 대한 상황을 이야기하는데, 적을 많이 죽었지만 불행히도 사유가 전사했다고 언급했다.