| <colbgcolor=#E59D48><colcolor=#000> Journal of Econometrics JoE | ||
| 창간일 | 1973년 | |
| 간행 | 매월 | |
| 분야 | 계량경제학 | |
| 편집장 | Michael Jansson | |
| ISO-4 | J. Econom. | |
| 출판사 | 엘스비어 | |
| 지표 | <colbgcolor=#E59D48><colcolor=#000> h-i | 188[S] |
| IF | 9.9[E] | |
| SJR | Q1[S] | |
| 링크 | 엘스비어 | |
1. 개요
엘스비어가 출판하는 계량경제학 저널로, IDEAS/RePEc 지표 기준 15위의 저널이다. 계량경제학의 특성상 통계학과 매우 밀접한 관계를 가지고 있기 때문에, 통계학에서도 쓰이는 측정 방법이나 이론들이 폭넓게 다루어진다.2. 주요 연구
나무위키내 통계학, 경제학 관련 문서와 노벨경제학상/수상자 문서에 언급된 연구와 임팩트가 있었던 기타 연구중 JoE에 논문으로 게재된 연구로 다음이 있다.- 2권 2호 - 1974년 7월 출판
- 18권 1호 - 1982년 1월 출판
- 패널 데이터 활용 역학 모델링 - 샤오쳉[5]
- 31권 3호 - 1986년 4월 출판
- 54권 1-3호 - 1992년 10-12월 출판
- 68권 1호 - 1995년 7월 출판
- 아렐라노 추정법 - 마누엘 아렐라노[9]
- 87권 1호 - 1998년 11월 출판
- 아렐라노-본드 추정법의 조건 - 리처드 블런델, 스테판 본드[10]
- 108권 1호 - 2002년 5월 출판
- LLC 패널 단위근 검정 - 앤드류 레빈, 린치엔푸, 치아샹 제임스 추[11]
- 115권 1호 - 2003년 7월 출판
[S] Scimago 기준.[E] 엘스비어 기준.[S] [4] C.W.J. Granger, P. Newbold, Spurious regressions in econometrics, J. Econom. 2 (1974) 111[5] T.W. Anderson , Cheng Hsiao, Formulation and estimation of dynamic models using panel data, J. Econom. 18 (1982) 47[6] Tim Bollerslev, Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, J. Econom. 31 (1986) 307[7] 시계열 단위근의 대안 영점 정리 검정[8] Denis Kwiatkowski, Peter C.B. Phillips, Peter Schmidt, Yongcheol Shin, Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?, J. Econom. 54 (1992) 159[9] Manuel Arellano, Olympia Bover, Another look at the instrumental variable estimation of error-components models, J. Econom. 68 (1995) 29[10] Richard Blundell, Stephen Bond, Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, J. Econom. 87 (1998) 115[11] Andrew Levin, Chien-Fu Lin, Chia-Shang James Chu, Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties, J. Econom. 108 (2002) 1[12] W 검정이라고 부르기도 한다.[13] Kyung So Im, M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin, Testing for unit roots in heterogeneous panels J. Econom. 115 (2003) 53